Cabinet de conseil · Risk Management & Data Engineering

Deux pôles d'expertise
Assurance & Banque

Arvayne accompagne les établissements bancaires et assurantiels dans leurs défis quantitatifs, réglementaires et data. Nos interventions se structurent en deux pôles sectoriels — Assurance et Banque — articulés autour d'un socle transverse commun, alliant rigueur technique, automatisation et dialogue régulateur.

Vue d'ensemble

Nos expertises, par pôle

Assurance
Assurance
Comptabilité & Finance Assurance
  • Clôtures IFRS 17 (GMM, PAA, VFA, CSM)
  • Comptabilité & valorisation des placements
  • Réconciliation comptable / prudentielle
  • Consolidation & reporting groupe
Assurance
Gestion des Investissements
  • Suivi & pilotage du portefeuille d'actifs
  • Valorisation & comptabilité des actifs
  • ESG, SFDR & risque climatique
  • Reporting S2 actif & risque de marché
Assurance
Conformité Réglementaire
  • Solvabilité II Piliers 2 & 3
  • QRT, SFCR, RSR & ORSA
  • Gouvernance des risques & RAF
  • Veille EIOPA / ACPR & dialogue régulateur
Assurance
Data Engineering & Industrialisation
  • Python, SAS, SQL, R & plateformes data
  • Gouvernance & qualité des données S2 / IFRS
  • Data lineage & auditabilité
  • Dashboards, monitoring & alerting
Banque
Banque
Risque de Crédit
  • Modèles IRB (PD / LGD / EAD)
  • IFRS 9 & provisionnement
  • ICAAP, RWA & stress tests
  • Automatisation DataIKU / Python
Banque
Services aux Investissements & Risque de Marché
  • Middle office & gestion des transactions
  • VaR, CVaR, stress tests marché
  • CCR, CVA/XVA, collatéral
  • EMIR, MiFID II, FRTB
Banque & Assurance · Transverse
Banque · Assurance
Consolidation & Pilotage de la Performance
  • Consolidation statutaire & prudentielle
  • Contrôle de gestion & reporting de pilotage
  • Budget, prévisions & plan stratégique
  • Analyse de la rentabilité & allocation du capital
Banque · Assurance
Conformité Réglementaire
  • Bâle III/IV, CRR3, FRTB (banque)
  • Solvabilité 2 Pilier 2, ORSA (assurance)
  • COREP, QRT, reporting prudentiel
  • Veille réglementaire & dialogue superviseur
Banque · Assurance
Data Engineering & Industrialisation
  • Pipelines DataIKU & Python / SAS / SQL
  • Gouvernance & qualité des données
  • BCBS 239, data lineage & auditabilité
  • Dashboards, monitoring & alerting
Pôle d'expertise

Expertises Assurance

Accompagnement des organismes assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance sur leurs enjeux comptables, financiers, prudentiels et data — clôtures IFRS 17, gestion des investissements, conformité Solvabilité II et industrialisation des chaînes de production, dans le respect des exigences EIOPA / ACPR.

01
Assurance

Comptabilité & Finance Assurance

Normes IFRS 17
Production & Clôtures Comptables
GMM · PAA · VFA · CSM
  • Clôtures mensuelles, trimestrielles, annuelles
  • Application des normes IFRS 17 (GMM, PAA, VFA)
  • CSM (Contractual Service Margin) & run-off
  • Réconciliation IFRS 17 / Solvabilité 2
  • Revue et fiabilisation des liasses
  • Documentation & piste d'audit comptable
Comptabilité des placements
Valorisation & Comptabilisation
IFRS 9 / IAS 39 · ECL · Juste valeur
  • Classement IFRS 9 / IAS 39 (AC, FVOCI, FVTPL)
  • Dépréciation ECL & tests IAS 36
  • Réconciliation front-to-accounting
  • Comptabilité des placements obligataires, actions
  • Reporting placements : annexes & flux
  • Valorisation juste valeur du bilan prudentiel
Consolidation & reporting
Consolidation & Reporting Groupe
Full · Proportionnelle · MEE · Fast close
  • Périmètre de consolidation & retraitements
  • Consolidation IFRS (full, proportionnelle, MEE)
  • Réconciliation comptable / prudentielle
  • Industrialisation Python / SQL / Power BI & outils métier
  • Intégration ERP / BI / systèmes sources
  • Réduction des délais de clôture (fast close)
02
Assurance

Gestion des Investissements

Gestion de portefeuille
Suivi & Pilotage du Portefeuille d'Actifs
Obligations · Actions · Immobilier · Fonds
  • Suivi des positions obligataires, actions, immobilier, fonds
  • Calcul de performance & attribution de résultat
  • Réconciliation front-to-accounting & contrôle P&L
  • Reporting investissements à la Direction Financière
Valorisation & comptabilité
Valorisation & Comptabilité des Actifs
Juste valeur · IFRS 9 / IAS 39 · ECL
  • Valorisation juste valeur : obligations, actions, OTC
  • Classement IFRS 9 / IAS 39 (AC, FVOCI, FVTPL)
  • Dépréciation ECL & tests IAS 36
  • Comptabilisation & reporting des placements (annexes S2)
Finance durable – ESG
ESG & Finance Climatique
SFDR · EU Taxonomy · Stress tests climatiques
  • Scoring ESG des portefeuilles (E, S, G)
  • Reporting SFDR (Art. 6, 8, 9) & EU Taxonomy
  • Risque climatique : transition & physique
  • Stress tests climatiques sur actifs financiers
Risque de marché
Mesure & Contrôle des Risques de Marché
VaR · CVaR · ES · Pilier 1 S2
  • Calcul et suivi VaR, CVaR, Expected Shortfall
  • Stress testing & scénarios de chocs de marché
  • Contrôle des limites & alertes de risque
  • Reporting risque marché — exigences Pilier 1 S2
Reporting S2 actif
Reporting Prudentiel Actif Solvabilité II
QRT actif · D1 / D3 / D4 · Industrialisation
  • Production des QRT actif (D1, D3, D4…)
  • Réconciliation données marché / prudentielles
  • Contrôle qualité & cohérence des états actif S2
  • Automatisation & industrialisation du reporting actif
03
Assurance

Conformité Réglementaire

Solvabilité II – Pilier 2
Gouvernance & Gestion des Risques
ORSA · Risk Appetite · RAF
  • ORSA : processus, scénarios & rapport
  • Politique de gestion des risques & Risk Appetite
  • Revue des fonctions clés (Actuarielle, Audit interne)
  • Cartographie des risques & dispositif RAF
Solvabilité II – Pilier 3
Reporting & QRT
QS · QA · SFCR · RSR
  • Production des QRT Solvabilité 2 (QS, QA)
  • Rédaction et structuration SFCR & RSR
  • Contrôle de cohérence & certification
  • Automatisation des chaînes de production
Veille & transformation
Adaptation aux Nouvelles Exigences
EIOPA · ACPR · S2 Omnibus II
  • Veille EIOPA, ACPR & S2 Omnibus II
  • Analyse d'impact & feuille de route réglementaire
  • Accompagnement inspections ACPR / EIOPA
  • Dialogue régulateur & réponses superviseur
Préparation inspections
Support Autorités de Contrôle
ACPR / EIOPA · Challenger · Piste d'audit
  • Préparation dossiers d'inspection ACPR / EIOPA
  • Revue indépendante de modèles (challenger)
  • Évaluation de la conformité réglementaire
  • Documentation & piste d'audit conforme EIOPA
Data réglementaire
Qualité des Données & Traçabilité
DQF S2 / IFRS 17 · Data lineage
  • Data Quality Framework S2 / IFRS 17
  • Architecture des données réglementaires
  • Contrôles, traçabilité & data lineage
  • Mise en conformité côté finance & actuariat
Gouvernance & risques
Dispositif de Gestion des Risques
ORSA · Comités · Superviseur
  • Mise en place ICAAP / ORSA assurance
  • Politiques de risques & procédures internes
  • Accompagnement comités risques & conseils
  • Support aux exercices superviseurs (ACPR)
04
Assurance

Data Engineering & Industrialisation

Pipelines & plateformes
Architecture Data & Pipelines
Python · SAS · SQL · R · Spark
  • Python, SAS, SQL, R, Spark — stack outil-agnostique
  • Plateformes data : DataIKU, Alteryx, Talend, dbt
  • Migration & modernisation d'outils actuariels legacy
  • Intégration ERP / BI / systèmes sources assurance
Gouvernance des données
Qualité & Traçabilité des Données
DQF S2 / IFRS 17 · Data lineage
  • Data Quality Framework S2 / IFRS 17
  • Data lineage & auditabilité réglementaire
  • Cartographie des flux et référentiels de données
  • Contrôles automatisés & monitoring (indépendant de l'outil)
Reporting & dashboards
Industrialisation du Reporting
Power BI · Tableau · QlikSense
  • Power BI, Tableau, QlikSense, MicroStrategy…
  • Automatisation des chaînes QRT / SFCR / reporting S2
  • Alerting automatique & KPI/KRI consolidés
  • Choix de l'outil adapté à l'environnement client
Business analyse
Projets Data & Transformation
MOA / MOE · Recettes · Migration DWH
  • Business Analyse dans projets data (migration DWH…)
  • Recettes fonctionnelles & tests de non-régression
  • Pilotage de projets de transformation actuarielle
  • Coordination MOA / MOE / Métiers
Automatisation
Automatisation des Calculs
Python / R / SAS · Fast close
  • Automatisation des process de calculs actuariels
  • Pipelines de production & contrôles de résultats
  • Développement Python / R / SAS selon stack client
  • Réduction des délais de production (fast close)
Convergence Risk-Finance
Cohérence Risk / Finance / Actuariat
Référentiel unique · Réconciliation
  • Cohérence Risk, Finance & Actuariat en référentiel unique
  • Gouvernance des données de performance
  • Réconciliation provisions comptables / prudentielles
  • Support aux exercices superviseurs (ACPR)
Pôle d'expertise

Expertises Banque

Accompagnement des établissements de crédit et entreprises d'investissement sur leurs enjeux prudentiels, quantitatifs et de marché — du risque de crédit aux activités de marché, dans le cadre Bâle III/IV et sous la supervision BCE / ACPR / CSSF.

05
Banque

Risque de Crédit

Modèles réglementaires
Développement & Validation IRB
PD · LGD · EAD
  • Modèles PD, LGD, EAD (Retail, Corporate, SME)
  • Backtesting, calibration & re-performance
  • Conformité BCE / EBA IRB Repair
  • Rédaction documentation technique
Conformité IFRS 9
Provisionnement & Reporting
ECL · Staging S1/S2/S3 · Audit
  • Mise en place & industrialisation ECL
  • Segmentation staging (S1 / S2 / S3)
  • Backtesting & stress testing provisions
  • Piste d'audit & contrôle de résultats
Capital & ICAAP
RWA, ICAAP & Stress Tests
Pilier 2 · Dialogue régulateur
  • Calcul et optimisation des RWA
  • Automatisation du processus ICAAP
  • Scénarios de stress & analyses de sensibilité
  • Reporting Pilier 2 et dialogue régulateur
Data Engineering
Gouvernance & Pipelines BCBS 239
DataIKU · Python · Traçabilité BCE
  • Architecture & qualité des données de risque
  • Implémentation sous DataIKU / Python
  • Contrôles automatisés & monitoring
  • Traçabilité conforme BCBS 239 / BCE
Industrialisation
Automatisation & DataIKU
Python / SAS · Dashboards · Migration
  • Pipelines de calcul automatisés (Python / SAS)
  • Workflows & scénarios DataIKU
  • Dashboards de suivi & alerting
  • Migration legacy vers plateformes modernes
Accompagnement stratégique
Due Diligence & Model Risk
Revue indépendante · Inspections BCE / CSSF
  • Revue indépendante de modèles (challenger)
  • Évaluation de la conformité réglementaire
  • Support aux inspections BCE / CSSF
  • Roadmap transformation risque & data
06
Banque

Services aux Investissements & Risque de Marché

Middle office
Gestion Opérationnelle des Transactions
Trade capture · Confirmation · Collatéral
  • Contrôle et validation des transactions (trade capture)
  • Gestion des confirmations & règlement-livraison
  • Réconciliation positions & nominaux (interne / contreparties)
  • Gestion des collatéraux et appels de marge
Risque de marché
Mesure & Contrôle des Risques
VaR · CVaR · ES · FRTB / CRR2
  • Calcul et suivi des indicateurs VaR, CVaR, ES
  • Stress testing & scénarios de chocs de marché
  • Contrôle des limites et alertes en temps quasi-réel
  • Reporting risque marché (FRTB, CRR2)
Valorisation
Pricing & Valorisation des Instruments
OTC · IPV · P&L Explain
  • Valorisation OTC : taux, change, crédit, actions
  • IPV (Independent Price Verification)
  • Contrôle des réserves & ajustements de fair value
  • Réconciliation P&L quotidien (PnL Explain)
Risque de contrepartie
CCR, CVA/DVA & Collatéral
SA-CCR · IMM · XVA · CSA / ISDA
  • Calcul exposition CCR (SA-CCR, IMM)
  • Suivi CVA / DVA et ajustements XVA
  • Gestion des accords de collatéral (CSA, ISDA)
  • Réconciliation et dispute management
Finance durable – ESG
Intégration ESG & Risque Climatique
SFDR · CSRD · EU Taxonomy · Stress tests climatiques
  • Notation & scoring ESG des portefeuilles (E, S, G)
  • Reporting SFDR (Art. 6, 8, 9) & CSRD / EU Taxonomy
  • Mesure du risque climatique : transition & physique
  • Stress tests climatiques sur les actifs financiers
Conformité & reporting
Réglementation Marchés
EMIR · MiFID II · BCE / ACPR / CSSF
  • Reporting EMIR (trade reporting, reconciliation)
  • Conformité MiFID II (best execution, transparence)
  • Contrôle de la qualité des données de marché
  • Support aux inspections BCE / ACPR / CSSF
Socle commun

Banque & Assurance · Expertises transverses

Des compétences mobilisables dans les deux secteurs : consolidation et pilotage de la performance, conformité réglementaire et data engineering — pour industrialiser, fiabiliser et tracer les chaînes de production, banque comme assurance.

07
Banque · Assurance

Consolidation & Pilotage de la Performance

Consolidation réglementaire
Consolidation Statutaire & Prudentielle
Full · Proportionnelle · MEE
  • Périmètre de consolidation & retraitements
  • Consolidation IFRS (full, proportionnelle, MEE)
  • Réconciliation comptable / prudentielle
  • Contrôle des intercos & éliminations
Contrôle de gestion
Contrôle de Gestion & Reporting de Pilotage
KPIs · Tableaux de bord · Reporting management
  • Construction des KPIs & indicateurs de performance
  • Reporting de gestion mensuel & tableaux de bord
  • Analyse des écarts (réel vs budget / prévision)
  • Restitution aux comités de direction & métiers
Planification financière
Budget, Prévisions & Plan Moyen Terme
Budget · Forecast · Business plan
  • Élaboration du budget & processus prévisionnel
  • Atterrissages & révisions de prévisions (forecast)
  • Plan moyen terme & trajectoires financières
  • Scénarios & analyses de sensibilité
Analyse de la rentabilité
Mesure de la Rentabilité & des Marges
Par activité · Produit · Client · PNB
  • Analyse de rentabilité par activité, produit & client
  • Décomposition des marges & du PNB / chiffre d'affaires
  • Modèles d'allocation analytique des coûts
  • Identification des leviers de performance
Allocation du capital
Capital & Performance Ajustée du Risque
RAROC · RoRWA · Allocation des fonds propres
  • Allocation du capital aux métiers & portefeuilles
  • Performance ajustée du risque (RAROC, RoRWA)
  • Pilotage de la consommation de fonds propres
  • Aide à la décision & arbitrages stratégiques
Industrialisation
Automatisation des Outils de Pilotage
Python / SQL / DataIKU · Dashboards
  • Automatisation des chaînes de reporting de pilotage
  • Développement Python / SQL / DataIKU
  • Intégration des flux (ERP, BI, datawarehouse)
  • Dashboards interactifs & self-service BI
08
Banque · Assurance

Conformité Réglementaire

Banque – Piliers bâlois
Bâle III/IV, CRR3 & FRTB
Output floor · IMA · COREP · LCR / NSFR
  • Mise en conformité CRR3 / CRD VI (output floor…)
  • FRTB : IMA, SA, P&L Attribution Test
  • Calcul des ratios Pilier 1 (RWA, NSFR, LCR)
  • Reporting COREP, LCR, NSFR (BCE / EBA)
Assurance – Solvabilité 2
Pilier 2 & Gouvernance S2
ORSA · Appétit au risque · ACPR / EIOPA
  • ORSA : processus, scénarios & rapport
  • Politique de gestion des risques & appétit au risque
  • Revue des fonctions clés (Actuarielle, Audit, Risques)
  • Préparation des inspections ACPR / EIOPA
Reporting réglementaire
Production & Qualité des Reportings
COREP · FINREP · QRT · RSR / SFCR
  • COREP, FINREP, AnaCredit (banque)
  • QRT Solvabilité 2, RSR, SFCR (assurance)
  • Contrôle de cohérence & certification des données
  • Automatisation des chaînes de production
Gouvernance & risques
Dispositif de Gestion des Risques
Risk Appetite · ICAAP / ORSA · Comités
  • Cartographie des risques & Risk Appetite Framework
  • Mise en place du ICAAP / ORSA
  • Politiques de risques & procédures de gouvernance
  • Accompagnement comités risques & conseils d'administration
Veille & transformation
Adaptation aux Nouvelles Exigences
BCE · EBA · EIOPA · ACPR · CSSF
  • Veille réglementaire BCE, EBA, EIOPA, ACPR, CSSF
  • Analyse d'impact & feuille de route de mise en conformité
  • Accompagnement lors des inspections sur place
  • Dialogue régulateur & rédaction des réponses superviseur
Data réglementaire
Qualité des Données & BCBS 239 / DQF
Lineage · Traçabilité · Architecture
  • Mise en conformité BCBS 239 (banque)
  • Data Quality Framework S2 / IFRS (assurance)
  • Architecture des données réglementaires
  • Contrôles, traçabilité & lineage des données
09
Banque · Assurance

Data Engineering & Industrialisation

Pipelines de données
Industrialisation des Chaînes de Calcul
DataIKU · Python · SAS · SQL
  • Conception de pipelines DataIKU & Python
  • Automatisation des flux SAS / SQL
  • Orchestration & ordonnancement des traitements
  • Migration des chaînes legacy vers plateformes modernes
Gouvernance des données
Qualité & Data Management
DQF · Contrôles · Référentiels
  • Cadres de qualité des données (Data Quality Framework)
  • Contrôles automatisés & règles de validation
  • Gestion des référentiels & dictionnaires de données
  • Suivi des indicateurs qualité (DQ KPIs)
Traçabilité & conformité
BCBS 239, Lineage & Auditabilité
Data lineage · Piste d'audit · BCE
  • Mise en conformité BCBS 239
  • Cartographie du data lineage de bout en bout
  • Piste d'audit & reproductibilité des calculs
  • Documentation & traçabilité réglementaire
Restitution & pilotage
Dashboards, Monitoring & Alerting
BI · Self-service · Alerting
  • Dashboards interactifs & reporting self-service
  • Monitoring des traitements & des indicateurs
  • Alerting & détection d'anomalies
  • Diffusion automatisée des reportings
Architecture data
Socle & Architecture des Données
Datawarehouse · Data lake · Intégration
  • Architecture datawarehouse / data lake
  • Modélisation & intégration des flux (ERP, BI)
  • Optimisation des performances & du stockage
  • Sécurisation & gestion des accès aux données
Industrialisation & MLOps
Mise en Production & Maintenabilité
CI/CD · Versioning · MLOps
  • Industrialisation des modèles & MLOps
  • Versioning du code & des données
  • Tests automatisés & intégration continue (CI/CD)
  • Maintenance évolutive & documentation technique